crypto trading deel 7 moving averages achtergrond afbeelding

Cryptocurrency trading deel 7 - Moving Averages

Door Derek op di, 14/05/2019 - 06:00

De moving average is de perfecte crypto trading tool om mee te beginnen. Met crypto trading is het met name het herkennen van de trend en het op tijd voorspellen van een wijziging hierin waar je veel geld aan kan verdienen. Dit is precies waar de moving average je bij helpt. Met strategieën die eenvoudig aan te leren zijn, kan jij daardoor vandaag nog beginnen met een winstgevende strategie op basis van moving averages. Dit artikel laat je zien hoe.

Eerdere edities

Mocht je nog niet zoveel ervaring hebben met cryptocurrency trading, dan raden we je aan om eerst een van onze eerdere artikelen te lezen: 

Bekijk snel:

Wat is de moving average?

De moving average is misschien wel de meest populaire trading tool van (crypto) traders. Ze kunnen hiermee een stuk overtuigender bepalen wat de trend van een bepaalde cryptocurrency is. De moving average strijkt als het ware de prijsactie glad door alle ruis weg te filteren. Hierdoor kunnen crypto traders naar gladgestreken data kijken in plaats van dat de aandacht gaat naar de vele prijsfluctuaties die gedurende de dag ontstaan.

De moving average is een lijn die je over je trading grafiek kan plotten en de gemiddelde prijs laat zien van het aantal periodes dat jij hebt ingesteld.

De afbeelding hieronder laat duidelijk het verloop van de moving average zien.

Image
Voorbeeld van de moving average op de grafiek van Bitcoin. Je ziet dat het gemiddelde over de grafiek heen geplot wordt.

De twee populairste moving averages zijn:

  • De “simple moving average” (SMA)
  • De “exponential moving average” (EMA)

De simple moving average kijkt gewoonweg naar het gemiddelde van de afgelopen periode, terwijl de exponential moving average meer waarde hecht aan de prijsactie van de laatste periodes.

Om dit echt goed te begrijpen en voordat we gaan kijken hoe jij geld kan verdienen met de moving average, is het van belang om naar de formule hierachter te kijken. Zonder deze achterliggende kennis weet je niet goed waar je naar kijkt en maak je het jezelf onnodig lastig om deze trading tool succesvol te gebruiken.

Aan de hand van de formules wordt meteen duidelijk wat het verschil is tussen de SMA en de EMA.

De formule achter de moving average

Zoals gezegd laat de moving average de gemiddelde prijs zien van het aantal dagen dat jij hebt ingesteld. De formule van de Simple Moving Average (SMA) is hierbij het meest eenvoudig. 

De SMA

Stel jij wilt de moving average van de afgelopen 10 dagen van Bitcoin weten. Je telt dan alle 10 de prijzen van de afgelopen 10 dagen bij elkaar op en dit getal deel je door 10. Je hebt dan het resultaat van de SMA (10) van Bitcoin van vandaag. Je kan precies dit zelfde doen wanneer je bijvoorbeeld de SMA van de afgelopen 50 dagen wilt weten. In de afbeelding hieronder kan je zien hoe zo’n moving average wordt uitgerekend.

Image
Crypto trading moving average formules

 

De formule van de SMA is dus als volgt:

SMA = (alle prijzen van de afgelopen n dagen bij elkaar opgeteld) / (n aantal dagen)

We hebben speciaal voor jullie een Google Sheets document gemaakt waarmee je zelf met de data van de Bitcoinprijs tijdens de piek van de bubbel in 2017 kunt spelen. Je kan dit document via deze link bereiken. Vervolgens kan je het document kopiëren en zelf wijzigingen aanbrengen. Het beste wat je kan doen is de formules bekijken en het aantal periodes veranderen om te zien wat voor invloed dit heeft op de prijs.

De EMA

De exponential moving average werkt net even anders. Hierbij wordt meer nadruk gelegd op de prijs van de cryptocurrency van de laatste periodes. Waar de SMA elke dag even belangrijk vindt, vindt de EMA de laatste dagen belangrijker. Hoe recenter de prijs, hoe meer invloed deze heeft op de hoogte van de EMA. 

Bij de EMA zijn het aantal periodes waarop je hem plot ook meer van belang. Het gewicht, en daarmee dus de mate van belangrijkheid, dat de EMA-lijn geeft aan de meest recente prijzen is sterk afhankelijk van het aantal periodes dat je instelt.

De calculatie van de prijs van de EMA van een bepaalde periode is namelijk afhankelijk van álle periodes die aan deze periode zijn voorafgegaan. Je hebt daarom een hoop meer data nodig voor een nauwkeurige EMA (10) dan alleen de afgelopen 10 periodes, zoals bij de SMA (10).

Je kan de EMA op meerdere manieren uitrekenen. Als eerst heb je de formule nodig van de SMA, omdat de EMA ergens dient te beginnen. Daarna heb je een formule voor de multiplier nodig dat bepaalt hoeveel gewicht aan de meest recente prijzen wordt meegegeven. Als laatst kan je de EMA uitrekenen aan de hand van:

  • de initiële EMA;
  • de prijs van vandaag; en
  • de multiplier. 

Voor een EMA van 10 periodes ziet de formule er dan zo uit:

  • Initiële EMA (10) = SMA (10) = (som van alle prijzen van afgelopen 10 dagen) / 10
  • Multipliër = ( 2 / (aantal periodes + 1)) = [2 / (10 + 1)] = 0,1818 = 18,18%

EMA = [prijs nu - EMA (vorige periode)] * multipliër + EMA (vorige periode)

Ook met deze formules kan je weer spelen in het Google Sheets document dat we voor je hebben gemaakt. Hou deze daarom bij de hand als je hieronder leest over de multipliër.

De Multipliër

Als we kijken naar de EMA van 10 dagen, dan zien we dat de multiplër 18,18% is. Dit noemen we daarom ook wel de 18,18% EMA. Wanneer je het aantal periodes zou veranderen naar 20, dan krijgen we een multipliër van 2 / (20+1) = 9,52% (probeer dit uit). Dit houdt in dat de EMA van 20 periodes 9,52% gewicht meegeeft aan de laatste prijs. De laatste prijs bepaalt dus voor 9,52% de prijs van de EMA, terwijl dit bij de SMA (20) maar 5% zou zijn. 

Je ziet hierbij ook dat het percentage omhoog gaat naarmate het aantal periodes omlaag gaat. Hoe minder het aantal periodes, hoe zwaarder de laatste prijs dus meeweegt. 

In het Google Sheets document kan je zien dat wanneer jij het aantal periodes wijzigt, de multipliër ook meeverandert. Om dit zelf te proberen kan je het document kopiëren en zelf wijzigingen erin aanbrengen.

Je hoeft al deze formules gelukkig niet zelf te maken of te onthouden. Alle trading tools die je online vindt, kunnen dit automatisch voor je uitrekenen. Wel is het van belang om ze goed te begrijpen, zodat je een idee hebt waar je nu eigenlijk precies mee bezig bent. De kans dat je succesvol de moving average als trading strategie kan gebruiken is groter naarmate je het beter begrijpt. Maar nu is de belangrijkste vraag natuurlijk, hoe kan jij hier geld aan verdienen?

Hoe kan je geld verdienen aan de moving average?

De moving average is niet voor niets zo populair bij traders. Het is een relatief simpele trading tool die ongelooflijk veel informatie over de prijsactie weggeeft. Met deze informatie kunnen crypto traders vervolgens hun cryptocurrency’s op precies het juiste moment kopen of verkopen. Er zijn meerdere strategieën die je kan gebruiken om geld te verdienen aan de moving averages:

  • Support en resistance
  • Trend analyseren
  • MA crossovers
  • Moving Avarage Ribbons

Support en resistance

Een van de meest eenvoudige manieren om de moving averages te gebruiken is als dynamische support- en resistancelevel. Waar normale support- en resistancelijnen statisch zijn en op één plek staan, beweegt de lijn van de MA mee met de prijs.

Er zijn veel crypto traders die alleen de naar moving average kijken als support- of resistancelijn. Ze kopen cryptocurrency’s bij als deze als supportlijn wordt aangetikt en verkopen weer wanneer hij als resistancelijn wordt geraakt. In onderstaande afbeelding is de moving average te zien van 121 dagen (⅓ jaar) en hoe deze vaak als support of resistance heeft gediend de afgelopen tijd. 

Image
In dit voorbeeld zie je dat de moving average lijn vaak als support of als resistance heeft gediend. Als jij hierbij als strategie elke keer coins had gekocht bij de MA als support en verkocht bij de MA als resistance had je een hoop geld kunnen verdienen

Je kan hier ook zien dat wanneer deze lijn doorbroken wordt, er een trend reversal gaande is. Elke keer als de MA als support wordt doorbroken, verandert het in een resistance-lijn, waardoor de trend naar beneden gaat.

Je kan de moving average dus goed gebruiken om hier je analyses op te baseren. Zoals het er nu (mei 2019) naar uitziet, hebben we de neerwaartse trend (de resistance) doorbroken en is de weg omhoog weer gevonden. We hebben de MA (122) in ieder geval terug als support-lijn!

Trend analyseren

We lieten het in het vorige stuk al wat doorschemeren, de moving average is erg belangrijk bij het inschatten van de trend. Is deze opwaarts of gaat deze juist naar beneden? Wanneer de MA stijgende is kan je spreken van een opwaartse trend en dien je op zoek te gaan naar goede momenten om cryptocurrency’s te kopen. Als de MA dalende is, dan zitten we in een dalende trend en kan je beter op zoek gaan naar setups waarbij je jouw cryptocurrency’s kan shorten.

MA Crossovers

Dit is de populairste strategie onder beginnende traders en je kan hier vandaag al een hele winstgevende strategie mee hanteren. Je maakt hier gebruik van twee moving averages:

  • Een snelle MA lijn (kort aantal periodes)
  • Een langzame MA lijn (lang aantal periodes)

De twee MA-lijnen die hier het vaakst voor gebruikt worden zijn de MA (9) en de MA (26). De MA (9) is afhankelijk van de afgelopen 9 dagen en verandert dus snel aan de hand van de huidige prijs. De langzame moving average van 26 dagen reageert een stuk langzamer op nieuwe prijsbewegingen. Een prijsverandering van vandaag moet door 26 dagen gedeeld worden en de prijs van 26 dagen geleden heeft nog steeds invloed.

Wanneer de snelle lijn door de langzame lijn heen beweegt (crossover) kan je spreken van een trendwijziging. De langzame trend kan bijvoorbeeld omlaag gaan, maar de huidige korte trend opwaarts. Wanneer de snelle MA-lijn de langzame MA-lijn doorkruist, kan deze trend de langzame trend meetrekken waardoor we een langere trend omhoog krijgen. Je kan hierdoor dus de volgende strategie gebruiken:

  • Cryptocurrency kopen wanneer de snelle MA (de MA (9)) boven de langzame MA (de MA (26)) komt.
  • Cryptocurrency verkopen wanneer de snelle MA onder de langzame MA komt.

Onderstaande afbeelding laat duidelijk de koop- en verkoopmomenten zien. 

Image
Bij elk kruisje op deze afbeelding had je jouw cryptocurrency's kunnen kopen of verkopen en zo een hoop winst kunnen maken.

De MA (9) is hier de groene lijn en de MA (26) is hier de langzame lijn. Bij elke groene pijl komt de groene lijn boven de rode lijn en bij elke rode pijl is dit andersom. Als je bij elke groene pijl jouw Bitcoins had gekocht en bij elke rode pijl je Bitcoins had verkocht, had je al heel wat winst kunnen maken! Deze simpele strategie kan je vanaf vandaag al uit gaan voeren en zo flink wat geld verdienen!

Hier is ook duidelijk te zien dat, hoe volatieler de koers is, hoe meer winst je kan maken. Bij een zijwaartse koers loop je het risico om vaak te kopen en te verkopen zonder dat je veel winsten pakt. Let wel op dat het geen waterdichte strategie is. Er komen ook vaak trades voor waar je verlies pakt. Op de lange termijn valt hier echter veel winst mee te behalen!

Ribbon

Zo’n crossover hoeft natuurlijk niet maar bij 2 moving averages te blijven. Wanneer je veel meer moving averages gebruikt en deze lijken allemaal tegelijk elkaar te kruisen, dan is dit een veel sterker teken dat de markt zich omdraait.

Het gebruik van ontzettend veel moving averages heet een ribbon (een lint). Dit heet zo, omdat het als een lint met de prijs meebeweegt (zie afbeeldingen hieronder). Je kan hiermee goed zien hoe sterk een trend beweegt. Wanneer alle moving averages dezelfde kant op bewegen, kan je spreken van een sterke trend. Hoe meer MA’s tegendraads gaan bewegen, hoe zwakker de trend lijkt te worden.

Het wordt pas echt interessant als al deze MA’s elkaar gaan kruisen. Dit is een zeer sterk signaal dat de trend gaat wijzigen. Onderstaande afbeeldingen laten dit mooi zien. Met name de laatste afbeelding zal voor veel crypto traders mooi nieuws zijn. Hier kan je duidelijk zien dat er in de huidige markt een sterke bullish ribbon cross heeft plaatsgevonden bij Bitcoin. De kans lijkt dus heel groot dat we weer mooie tijden tegemoet gaan!

Voorbeeld bullish ribbon cross 2015

Image
In 2012 was er een duidelijke bullish ribbon crossover te zien van de moving averages.

Voorbeeld bearish ribbon cross 2018

Image
In 2018 was er een duidelijk voorbeeld te zien van een bearish ribbon crossover van de moving averages

Voorbeeld bullish ribbon cross (mei 2019)

Image
We zitten in een markt (2019) waar zojuist een hele duidelijk bullish ribbon moving average cross heeft plaatsgevonden!

Conclusie

De moving average is een van de meest eenvoudige trading tools die je kan gebruiken als beginnende crypto trader. Je kan met een strategie als moving average crossovers vandaag al een winstgevende crypto trading strategie hanteren. Bovendien kan je de moving average gebruiken om sterke signalen te ontdekken over hoe de trend zich gaat wijzigen. Je had er de bull market van 2015-2017 mee kunnen zien aankomen, de omkering eind 2017 en vandaag de dag kan je de voorspelling maken dat Bitcoin aan de vooravond staat van de volgende bull markt. 

Als (beginnend) crypto trader is de moving average daarom een prachtige trading tool om in je arsenaal te hebben en eentje die ook niet lastig is om te leren.

Mocht je meer willen leren over crypto trading, neem dan een kijkje bij onze beginnerscursus. Hier leren we je alles omtrent crypto en trading en kan je ons alle vragen stellen hierover. Wij maken van jou een crypto expert, zodat jij optimaal kan profiteren van de komende Bitcoinbubbel!